
Nullità del contratto di interest rate swap per mancata indicazione del criterio di calcolo del mark-to-market e degli scenari probabilistici.
Nota a App. Milano, Sez. I, 28 febbraio 2025, n. 563.
Nota a App. Milano, Sez. I, 28 febbraio 2025, n. 563.
Nota a App. Firenze, Sez. II, 20 gennaio 2025, n. 101.
Nota a Trib. Torino, Sez. I, 15 gennaio 2025, n. 262.
Nota a Trib. Venezia, 3 ottobre 2024. Contatti: 800057750 Un’azienda veneta attiva nel settore dei servizi ha stipulato con la propria banca un contratto derivato Interest Rate Swap. Tali contratti, spesso venduti con finalità di copertura assicurative, sono in realtà fortemente speculativi, ed hanno infatti causato all’azienda abbondanti perdite economiche. A seguito di una analisi […]
Nota a App. Milano, Sez. I, 13 giugno 2024. Massima redazionale L’omessa informativa in merito agli scenari probabilistici non assume rilevanza nel caso di specie, poiché il contratto in derivati attenzionato è rappresentato da un’operazione plain vanilla, di obiettiva semplicità, nella quale gli esiti attesi sono immediatamente verificabili (esaminando, per esempio, la tendenza dell’EURIBOR, pubblicata […]
Nota a Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 2024, n. 7368.
Nota a App. Roma, Sez. II, 12 dicembre 2023.
Nota a App. Messina, Sez. I, 23 novembre 2023, n. 992.
Nota a App. Napoli, Sez. III, 13 settembre 2023, n. 4635.