CRR: pubblicato un Regolamento delegato sul calcolo della misura del rischio di scenario di stress.

In data 29 gennaio 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2024/397 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il calcolo della misura del rischio di scenario di stress.

In particolare, il Regolamento delegato definisce metodologie specifiche e dettagliate per mettere a punto scenari estremi di shock futuri per fattori di rischio non modellizzabili al fine di assicurare parità di condizioni tra gli enti nell’Unione e ridurre al minimo l’arbitraggio regolamentare. Tali metodologie si basano sulle norme internazionali concordate nel gennaio 2019 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e tengono conto della rilevanza dei requisiti di fondi propri per i fattori di rischio non modellizzabili.

Il Regolamento delegato in oggetto entrerà in vigore il 18 febbraio 2024.